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STRATEGIE DI TRADING E COPERTURA DEI DERIVATI

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TRADING STRATEGIES AND DERIVATIVES COVERAGE

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Anno accademico 2023/2024

Codice attività didattica
MAN0453
Docenti
Alessio Bongiovanni (Titolare del corso)
Giovanni Cuniberti (Titolare del corso)
Corso di studio
FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
Anno
2° anno
Periodo
Primo semestre
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
10
SSD attività didattica
SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
Erogazione
Tradizionale
Lingua
Italiano
Frequenza
Facoltativa
Tipologia esame
Scritto
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Analizzare mercati finanziari in ottica di breve, medio e lungo periodo con l'obiettivo di creare un portafoglio con approcci operativi differenti.

 

Analyse financial markets in the short, medium and long term with the aim of building a portfolio with different operating approaches.

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Risultati dell'apprendimento attesi

CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE

L'apprendimento permetterà agli studenti di comprendere le caratteristiche e l'utilizzo degli strumenti di analisi tecnica, macroeconomica, fondamentale e di programmazione quantitativa e degli strumenti derivati. 

CAPACITA' DI APPLICARE LA CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Capacità di utilizzare strumenti di analisi tecnica, macroeconomica, fondamentale e di programmazione quantitativa e di porre in essere strategie con strumenti derivati.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Allo studente è richiesta una conoscenza "critica", da dimostrare con l'autonomia di giudizio sugli argomenti trattati.

ABILITA' COMUNICATIVE

Ai fini dello studio e della preparazione dell'esame è senz'altro utile (oltre al materiale bibliografico) il confronto con i compagni di corso e la discussione in aula, che dimostra abilità comunicative utili al futuro professionale.

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

I punti sopra elencati congiuntamente considerati evidenziano la complessiva capacità di apprendimento della materia e contribuiscono alla formulazione del giudizio finale.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

Learning will allow students to understand the characteristics and use of technical, macroeconomic, fundamental and quantitative programming analysis tools and derivative instruments.
 
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to use technical, macroeconomic, fundamental and quantitative planning analysis tools and to implement strategies with derivative instruments.
 
AUTONOMY OF JUDGMENT
Students are required to have "critical" knowledge, to be demonstrated with independent judgment on the topics covered.
 
COMMUNICATION SKILLS
For the purposes of studying and preparing for the exam, it is certainly useful (in addition to the bibliographic material) to compare with classmates and discuss in the classroom, which demonstrates communication skills useful for the professional future.
 
LEARNING ABILITY
The points listed above jointly considered highlight the overall learning ability of the subject and contribute to the formulation of the final judgement.
 
 
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Programma

Introduzione ai Mercati ed ai cicli economici

 

Analisi tecnica dalle basi fino alle strategie operative

Approfondimento sui book di negoziazione ed i tipi di ordine (stop, limit, market)

Analisi tecnica innovativa: i trading system con relatore esterno Approfondimento sui modelli quantitativi ed esempi pratici

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Analisi macroeconomica: i principali dati macro anticipatori, come leggerli e come usarli per capire il contesto.

Come unire l'analisi dei multipli di bilancio all'analisi macro e tecnica.

Il percorso completo per analizzare un titolo azionario. Esercitazione pratica.

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Le opzioni dalle basi fino alle strategie operative.

Strategie intraday su indici e futures: operatività rischi e benefici. Riepilogo ed esercitazioni.

Strategie dailt su azioni, indici e futures: operatività rischi e benefici. Riepilogo ed esercitazioni.

Strategie di copertura con futures e opzioni.

Introduction to financial markets and business cycles.                   

Technical analysis from the basics to the operational strategies.

Trading books and order types (stop, limit, market).

Innovative technical analysis: trading systems (with external speaker).

Quantitative models and practical examples.

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Macroeconomic analysis: the main leading macro data, how to read and use them to understand the context.

How to combine the analysis of balance multiples with macro and technical analysis.

The complete path to analyse a stock. Practical exercise.

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The options from the basics to the operational strategies.

Intraday strategies on indexes and futures: risk and benefit operations. Summary and exercises.

Daily strategies on indexes and futures: risk and benefit operations. Summary and exercises.

Hedging strategies with futures and options.

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Modalità di insegnamento

Lezioni teoriche e pratiche in aula a cui si aggiungono i due libri di testo adottati.

Lectures and practical exercises in the classroom, along with the two adopted textbooks.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

Salvo diverse indicazioni legate all’emergenza Covid, esame scritto sui due testi adottati, corredati da slides ed approfondimenti presenti su Moodle.

Unless otherwise indicated because of the Covid-19 emergency, written exam on the two texts adopted, along with the slides and other material uploaded on Moodle.

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Attività di supporto

Simulazioni in aula

Tutorials and practical exercises in the classrom.

Testi consigliati e bibliografia



Oggetto:
Libro
Titolo:  
Opzioni, futures e altri derivati
Anno pubblicazione:  
2022
Editore:  
Pearson
Autore:  
John C. Hull, Emilio Barone
ISBN  
Capitoli:  
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 26
Obbligatorio:  
No


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Note

 

 

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    Ultimo aggiornamento: 04/10/2023 16:13
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