Corso di studio in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

ANALISI EMPIRICA DEI MERCATI FINANZIARI

EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS

Anno accademico 2019/2020

Sommario insegnamento

• Obiettivi formativi
• Risultati dell'apprendimento attesi
• Modalità di insegnamento
• Modalità di verifica dell'apprendimento
• Programma
• Testi consigliati e bibliografia
• Note
• Strumenti didattici

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire un’introduzione all’econometria analizzando dunque i principali modelli econometrici fondamentali per l’analisi di effetti causali tra variabili economiche. Dunque, dopo aver appreso le nozioni e i concetti frequentemente utilizzati in econometria, il corso prevede un’analisi di alcuni articoli inerenti alla ricerca economica; infine, la parte conclusiva delle lezioni si svolgerà in laboratorio in cui gli studenti entreranno in confidenza con il pacchetto software statistico STATA.

Risultati dell'apprendimento attesi

Al termine del corso, ci si attende che lo studente

1. abbia una conoscenza approfondita dei notazioni e concetti utilizzati in econometria;
2. sia in grado di leggere e comprendere articoli inerenti alla ricerca economica;
3. sia in grado di interpretare e comprendere i risultati di analisi prodotte da altri e sia in grado di svolgere le proprie.

Modalità di insegnamento

Lezioni frontali (con frequenza facoltativa) in aula e laboratorio informatico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova scritta con domande aperte (indicativamente 3 o 4 domande con circa 2 ore a disposizione).

Si prevede lo svolgimento di un breve esercizio durante una delle ultime lezioni in laboratorio informatico con possibilità di guadagnare fino a 3 punti bonus (validi per l’anno accademico 2019/2020) in aggiunta al voto ottenuto in sede d’esame.

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A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID:

I prossimi esami si terranno in modalità telematica.

L'iscrizione tramite il sistema Esse3 sarà d'obbligo come sempre e non verranno ammessi eventuali studenti/esse non regolarmente iscritti/e all'appello.

I prossimi esami si terranno quindi tramite Webex e Moodle con le seguenti istruzioni (nella sezione Temi d'Esame troverete un'informativa privacy da leggere prima di sostenere la prova):

-        È necessario connettersi tramite Webex (tramite il link mandato dalla Prof.ssa Basiglio) 30 minuti prima dell’inizio dell’esame.

-        È indispensabile l’uso di una webcam che deve rimanere accesa (così come il microfono) per tutta la durata dell’esame pena l’annullamento della prova.

-        Tenere pronta la smart card come documento di identificazione.

-        È possibile avere con sé 5 fogli in formato A4, penna(e) e una calcolatrice. L'ambientazione circostante il/la candidato/a sarà controllata prima di cominciare la prova.

-        Su Moodle troverete il testo dell’esame (in modalità COMPITO o QUIZ). La struttura dell’esame sarà pressoché simile agli esami passati (probabilmente con tempistiche più brevi).

-        Al termine dell’esame (o durante la prova) dovrete caricare foto/scansioni del vostro esame su Moodle entro i tempi stabiliti.

-        Il giorno seguente l’esame (con orari ancora da stabilire) si terrà un breve orale durante il quale si potrà visionare la prova; durante il colloquio potranno, inoltre, essere poste domande d’esame integrative per verificare la preparazione del/la candidato/a.

Programma

1. Introduzione all’econometria
   1. Richiami di probabilità e statistica
   2. Elementi fondamentali dell’analisi di regressione
      1. Regressione lineare con un singolo regressore
      2. Regressione con un singolo regressore: verifia di ipotesi e intervalli di confidenza
      3. Regressione lineare con regressori multipli
      4. Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multiple
      5. Funzioni di regressione non lineari (Intro)
      6. Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (Intro)
2. Analisi di alcuni papers empirici su temi economici (quali ad esempio le determinanti del risparmio delle famiglie italiane).
3. Introduzione a STATA (laboratorio informatico).

• Stock J.H. – Watson M.W. (2016), Introduzione all’Econometria, Edizione Pearson.

Orario lezioni

Note

Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni verrà caricato sulla pagina del corso di Moodle.

• Materiale didattico
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