Vai al contenuto principale
Oggetto:
Oggetto:

Analisi e gestione dei rischi

Oggetto:

Risk management

Oggetto:

Anno accademico 2013/2014

Codice dell'attività didattica
ECO0120
Docenti
Prof. Paola De Vincentiis (Titolare del corso)
Prof. Eleonora Isaia (Titolare del corso)
Anno
1
Periodo didattico
Secondo semestre
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
9
SSD dell'attività didattica
SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Scritto
Modalità d'esame
Scritto, 6 domande in 1,5 ore. Al punteggio dello scritto, se sufficiente, si aggiungono i punti delle esercitazioni di gruppo in laboratorio informatico.
Prerequisiti
Consigliati gli insegnamenti di Economia degli intermediari finanziari e Economia del mercato. Agli studenti che non abbiano sostenuti tali esami nel triennio vengono consegnati dei testi sui quali colmare le lacune.
Oggetto:

Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

Comprendere le tipologie di rischi ai quali sono esposte le banche e le caratteristiche dei vari metodi per la loro misurazione.

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Essere in grado di produrre misure dell'esposizione ai seguenti rischi:

- interesse, relativamente al banking book;

- mercato, relativamente al trading book;

- credito;

- liquidità;

- operativo.

Conoscere le caratteristiche, i pregi e i limiti delle varie tecniche di misurazione.

Conoscere le caratteristiche della vigilanza prudenziale sulle banche.

 

Oggetto:

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esercitazioni di gruppo e individuali durante il corso. Analisi e discussione di casi. Verifica scritta finale.

Oggetto:

Attività di supporto

Esercitazioni di gruppo in laboratorio incentrate sulla misurazione del rischio di un portafoglio azionario attraverso varie modalità alternative e backtesting delle misure prodotte.

Oggetto:

Programma

Classificazione dei rischi ai quali sono esposte le imprese finanziarie e non finanziarie.

Misurazione del rischio di interesse del banking book (maturity gap e duration gap).

Il sistema dei tassi interni di trasferimento.

Il value at risk (Var).

La misurazione del Var con metodo parametrico.

I metodi di stima della volatilità dei fattori di rischio.

La misurazione del Var con i metodi di simulazione (simulazione storica e simulazione MonteCarlo).

Backtesting delle misure Var.

Stress test.

Il rischio di credito: concetti di perdita attesa, perdita inattesa, loss given default, probabilità di default (PD).

I metodi di stima della probabilità di default:

- modelli di scoring

- modelli di rating interno

- modelli basati sui dati di mercato (corporate spread e modelli a la Merton)

La misurazione del rischio operativo

La misurazione del rischio di liquidità.

La vigilanza prudenziale sulla banche.

 

 

Testi consigliati e bibliografia

Oggetto:

A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nella banche, Egea, 2008.

Ulteriore materiale reso disponibile dalle docenti attraverso Moodle.

 

Al termine dei corso saranno precisati eventuali capitoli esclusi dal testo consigliato.



Oggetto:

Note

Il Corso di Studio in senso proprio è quello visualizzato all’atto dell’accesso su Campusnet. Nella videata dell’insegnamento, è indicato impropriamente come “Corso di Studio” il/i percorso/i del Corso di Laurea in cui l’insegnamento stesso è inserito.

Oggetto:

AppelliV

 DataOreEsame
04/09/2014 14:00 - 16:30 Scritto
18/07/2014 14:00 - 16:30 Scritto
27/06/2014 14:00 - 16:30 Scritto
30/05/2014 14:00 - 16:30 Scritto
14/02/2014 14:00 - 16:30 Scritto
17/01/2014 14:00 - 16:00 Scritto
Oggetto:
Ultimo aggiornamento: 12/09/2014 16:23
Location: https://www.famf.unito.it/robots.html
Non cliccare qui!