- Oggetto:
- Oggetto:
Analisi e gestione dei rischi
- Oggetto:
Risk management
- Oggetto:
Anno accademico 2013/2014
- Codice dell'attività didattica
- ECO0120
- Docenti
- Prof. Paola De Vincentiis (Titolare del corso)
Prof. Eleonora Isaia (Titolare del corso) - Anno
- 1
- Periodo didattico
- Secondo semestre
- Tipologia
- Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 9
- SSD dell'attività didattica
- SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Scritto
- Modalità d'esame
- Scritto, 6 domande in 1,5 ore. Al punteggio dello scritto, se sufficiente, si aggiungono i punti delle esercitazioni di gruppo in laboratorio informatico.
- Prerequisiti
- Consigliati gli insegnamenti di Economia degli intermediari finanziari e Economia del mercato. Agli studenti che non abbiano sostenuti tali esami nel triennio vengono consegnati dei testi sui quali colmare le lacune.
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Comprendere le tipologie di rischi ai quali sono esposte le banche e le caratteristiche dei vari metodi per la loro misurazione.
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Essere in grado di produrre misure dell'esposizione ai seguenti rischi:
- interesse, relativamente al banking book;
- mercato, relativamente al trading book;
- credito;
- liquidità;
- operativo.
Conoscere le caratteristiche, i pregi e i limiti delle varie tecniche di misurazione.
Conoscere le caratteristiche della vigilanza prudenziale sulle banche.
- Oggetto:
Modalità di verifica dell'apprendimento
Esercitazioni di gruppo e individuali durante il corso. Analisi e discussione di casi. Verifica scritta finale.
- Oggetto:
Attività di supporto
Esercitazioni di gruppo in laboratorio incentrate sulla misurazione del rischio di un portafoglio azionario attraverso varie modalità alternative e backtesting delle misure prodotte.
- Oggetto:
Programma
Classificazione dei rischi ai quali sono esposte le imprese finanziarie e non finanziarie.
Misurazione del rischio di interesse del banking book (maturity gap e duration gap).
Il sistema dei tassi interni di trasferimento.
Il value at risk (Var).
La misurazione del Var con metodo parametrico.
I metodi di stima della volatilità dei fattori di rischio.
La misurazione del Var con i metodi di simulazione (simulazione storica e simulazione MonteCarlo).
Backtesting delle misure Var.
Stress test.
Il rischio di credito: concetti di perdita attesa, perdita inattesa, loss given default, probabilità di default (PD).
I metodi di stima della probabilità di default:
- modelli di scoring
- modelli di rating interno
- modelli basati sui dati di mercato (corporate spread e modelli a la Merton)
La misurazione del rischio operativo
La misurazione del rischio di liquidità.
La vigilanza prudenziale sulla banche.
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nella banche, Egea, 2008.
Ulteriore materiale reso disponibile dalle docenti attraverso Moodle.
Al termine dei corso saranno precisati eventuali capitoli esclusi dal testo consigliato.
- Oggetto:
Note
Il Corso di Studio in senso proprio è quello visualizzato allatto dellaccesso su Campusnet. Nella videata dellinsegnamento, è indicato impropriamente come Corso di Studio il/i percorso/i del Corso di Laurea in cui linsegnamento stesso è inserito.
- Oggetto:
Appelli
Data Ore Esame 04/09/2014 14:00 - 16:30 Scritto 18/07/2014 14:00 - 16:30 Scritto 27/06/2014 14:00 - 16:30 Scritto 30/05/2014 14:00 - 16:30 Scritto 14/02/2014 14:00 - 16:30 Scritto 17/01/2014 14:00 - 16:00 Scritto - Oggetto: