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ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI

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RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT

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Anno accademico 2014/2015

Codice dell'attività didattica
ECO0120
Docenti
Prof. Paola De Vincentiis (Titolare del corso)
Prof. Eleonora Isaia (Titolare del corso)
Anno
1° anno
Periodo didattico
Secondo semestre
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
9
SSD dell'attività didattica
SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Scritto
Prerequisiti

Nozioni di base in materia di: - calcolo del rendimento - calcolo della duration e duration modificata; - calcolo del beta di un titolo azionario; - calcolo della deviazione standard e del coefficiente di correlazione; - calcolo del prodotto di matrici.
Basic notions on: - yield of return - duration and modified duration - beta coefficient for a stock price - standard deviation and correlations - product of matrix

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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Capire le caratteristiche, i pregi e i limiti delle principali tecniche di misurazione dei rischi di credito, di mercato e operativi.
Understand the features, strenghts and limitations of the main tecniques for measuring the exposure to market, credit and operational risks.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

Scritto, 6 domande in 1,5 ore. Al punteggio dello scritto, se sufficiente, si aggiungono i punti delle esercitazioni di gruppo in laboratorio informatico.

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Attività di supporto

Esercitazioni di gruppo in laboratorio incentrate sulla misurazione del rischio di un portafoglio azionario attraverso varie modalità alternative e backtesting delle misure prodotte.

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Programma

Il corso mira ad analizzare le principali tipologie di rischio finanziario alle quali risultano esposte le banche (rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità) e le metodologie di misurazione dell’esposizione a tali rischi. Una breve parte del corso è dedicata all’analisi del rischio operativo, benché non si tratti di un rischio di tipo finanziario.
The course aims at analysing various types of financial risks in banking, with particular reference to market risk, credit risk, operational risk and liquidity risk.

Testi consigliati e bibliografia

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A. Resti - A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea, ultima edizione.
A. Resti - A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea, last edition.



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Note

Il Corso di Studio in senso proprio è quello visualizzato all’atto dell’accesso su Campusnet. Nella videata dell’insegnamento, è indicato impropriamente come “Corso di Studio” il/i percorso/i del Corso di Laurea in cui l’insegnamento stesso è inserito.

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AppelliV

 DataOreEsame
11/09/2015 14:00 - 16:30 Orale
17/07/2015 14:00 - 16:30 Orale
12/06/2015 14:00 - 16:30 Orale
27/05/2015 14:00 - 16:30 Orale
13/02/2015 14:00 - 16:30 Scritto
16/01/2015 14:00 - 16:30 Scritto
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Ultimo aggiornamento: 22/05/2015 13:51
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