Corso di studio in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

ANALISI EMPIRICA DEI MERCATI FINANZIARI

EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS

Anno accademico 2020/2021

Sommario insegnamento

• Obiettivi formativi
• Risultati dell'apprendimento attesi
• Modalità di insegnamento
• Modalità di verifica dell'apprendimento
• Programma
• Testi consigliati e bibliografia
• Note
• Strumenti didattici

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire un’introduzione all’econometria analizzando dunque i principali modelli econometrici fondamentali per l’analisi di effetti causali tra variabili economiche.

Dopo aver appreso le nozioni e i concetti frequentemente utilizzati in econometria, il corso prevede un’analisi di alcuni articoli inerenti alla ricerca economica.

La parte conclusiva delle lezioni si svolgerà (se possibile) in laboratorio in cui gli studenti entreranno in confidenza con il pacchetto software statistico STATA. Data l'emergenza sanitaria ancora in corso, è possibile che venga trovata un'alternativa all'utilizzo del laboratorio e di STATA.

Risultati dell'apprendimento attesi

Al termine del corso, ci si attende che lo/a studente/ssa

1. abbia una conoscenza approfondita dei notazioni e concetti utilizzati in econometria;
2. sia in grado di leggere e comprendere articoli inerenti alla ricerca economica;
3. sia in grado di interpretare e comprendere i risultati di analisi prodotte da altri e sia in grado di svolgere le proprie.

Modalità di insegnamento

Per quanto sia possibile, le lezioni saranno frontali (con frequenza facoltativa) in aula e laboratorio informatico.

Sarà comunque garantita l'erogazione delle lezioni in streaming che saranno caricate sulla piattaforma Moodle.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova scritta con domande aperte (indicativamente 3 o 4 domande con circa 1h30min a disposizione).

Se possibile, si prevede lo svolgimento di un breve esercizio durante una delle ultime lezioni in laboratorio informatico con possibilità di guadagnare fino a 3 punti bonus (validi per l’anno accademico 2020/2021) in aggiunta al voto ottenuto in sede d’esame.

Qualora si protragga l'emergenza sanitaria, gli esami potranno essere tenuti in modalità telematica tramite le piattaforme Webex e Moodle ma in tal caso alla prova scritta seguirà un breve orale.

Si prega comunque di fare riferimento alla pagina Moodle per qualsiasi comunicazione.

L'iscrizione tramite il sistema Esse3 è d'obbligo e non verranno ammessi eventuali studenti/esse non regolarmente iscritti/e all'appello.

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REGOLE SPECIFICHE DA LEGGERE PRIMA DI SOSTENERE L’ESAME DI DICEMBRE 2020

Leggete le seguenti istruzioni:

1. È necessario connettersi tramite Webex (tramite il link mandato dalla Prof.ssa Basiglio) 30 minuti prima dell’inizio dell’esame.
2. È indispensabile l’uso di una webcam che deve rimanere accesa (così come il microfono) per tutta la durata dell’esame pena l’annullamento della prova.
3. Tenere pronta la smart card come documento di identificazione.
4. Potrà esservi richiesto di mostrare il vostro ambiente di lavoro per evitare possibili comportamenti scorretti. Le verifiche potranno essere richieste anche durante la prova (mostrare ambiente circostante, condividere proprio schermo pc, etc.).
5. È possibile avere con sé dei fogli in formato A4, penna(e), le tavole (“Tabelle Appendice”) e una calcolatrice.
6. Su Moodle troverete il testo dell’esame (in modalità QUIZ SEQUENZIALE o COMPITO). La struttura dell’esame sarà simile agli esami passati (probabilmente con tempistiche più brevi).
7. Al termine della prova dovrete caricare foto/scansioni delle vostre risposte alle domande d’esame su Moodle entro i tempi stabiliti.
8. Se ritenuto necessario, potrete essere convocati per un breve orale. Durante il colloquio potranno, inoltre, essere poste domande d’esame integrative per verificare la preparazione del/la candidato/a.

DURATA DELLA PROVA: 90 minuti+10 minuti (tempo per il caricamento delle foto/scansioni in risposta alle domande d’esame).

Programma

1. Introduzione all’econometria
   1. Richiami di probabilità e statistica
   2. Elementi fondamentali dell’analisi di regressione
      1. Regressione lineare con un singolo regressore
      2. Regressione con un singolo regressore: verifia di ipotesi e intervalli di confidenza
      3. Regressione lineare con regressori multipli
      4. Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multiple
      5. Funzioni di regressione non lineari (Intro)
      6. Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (Intro)
2. Analisi di alcuni papers empirici su temi economici (quali ad esempio le determinanti del risparmio delle famiglie italiane).
3. Introduzione a STATA (laboratorio informatico) - se possibile.

Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni verrà caricato sulla pagina del corso di Moodle.

Tutto il materiale utile per una preparazione adeguata sarà caricato sulla pagina Moodle del corso.

Si consiglia comunque l'utilizzo del seguente libro di testo:

• Stock J.H. – Watson M.W. (2016), Introduzione all’Econometria, Edizione Pearson.

Tale libro è anche disponibile in formati e-book - ulteriori informazioni a riguardo verranno fornite in concomitanza dell'inizio ufficiale del corso.

Orario lezioni

Note

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno accademico.

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