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Oggetto:
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ANALISI EMPIRICA DEI MERCATI FINANZIARI

Oggetto:

EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS

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Anno accademico 2022/2023

Codice attività didattica
MAN0475
Docente
Eleonora Arnone (Titolare del corso)
Corso di studio
FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance
Anno
1° anno
Periodo
Secondo semestre
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
6
SSD attività didattica
SECS-P/01 - economia politica
Erogazione
Tradizionale
Lingua
Italiano
Frequenza
Facoltativa
Tipologia esame
Scritto
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire un’introduzione all’econometria analizzando dunque i principali modelli econometrici fondamentali per l’analisi di effetti causali tra variabili economiche.

Dopo aver appreso le nozioni e i concetti frequentemente utilizzati in econometria, il corso prevede un’analisi di alcuni articoli inerenti alla ricerca economica.

La parte conclusiva delle lezioni si svolgerà (se possibile) in laboratorio in cui gli studenti entreranno in confidenza con il pacchetto software statistico STATA. Data l'emergenza sanitaria ancora in corso, è possibile che venga trovata un'alternativa all'utilizzo del laboratorio e di STATA.

 

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Risultati dell'apprendimento attesi

Al termine del corso, ci si attende che lo/a studente/ssa

  1. abbia una conoscenza approfondita dei notazioni e concetti utilizzati in econometria;
  2. sia in grado di leggere e comprendere articoli inerenti alla ricerca economica;
  3. sia in grado di interpretare e comprendere i risultati di analisi prodotte da altri e sia in grado di svolgere le proprie.
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Programma

  1. Introduzione all’econometria
    1. Richiami di probabilità e statistica
    2. Elementi fondamentali dell’analisi di regressione
      1. Regressione lineare con un singolo regressore
      2. Regressione con un singolo regressore: verifia di ipotesi e intervalli di confidenza
      3. Regressione lineare con regressori multipli
      4. Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multiple
      5. Funzioni di regressione non lineari (Intro)
      6. Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (Intro)
  2. Analisi di alcuni papers empirici su temi economici (quali ad esempio le determinanti del risparmio delle famiglie italiane).
  3. Introduzione a STATA (laboratorio informatico) - se possibile.

Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni verrà caricato sulla pagina del corso di Moodle.

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Modalità di insegnamento

Per quanto sia possibile, le lezioni saranno frontali (con frequenza facoltativa) in aula e laboratorio informatico.

Sarà comunque garantita l'erogazione delle lezioni in streaming che saranno caricate sulla piattaforma Moodle.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova scritta con domande aperte (indicativamente 3 o 4 domande con circa 1h30min a disposizione).

Si prega comunque di fare riferimento alla pagina Moodle per qualsiasi comunicazione.

L'iscrizione tramite il sistema Esse3 è d'obbligo e non verranno ammessi eventuali studenti/esse non regolarmente iscritti/e all'appello.

DURATA DELLA PROVA: 90 minuti+10 minuti (tempo per il caricamento delle foto/scansioni in risposta alle domande d’esame).

Testi consigliati e bibliografia

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Orario lezioniV

Lezioni: dal 26/09/2019 al 13/12/2019

Nota: Giovedì: 11.15 - 14.00
Venerdì: 11.15 – 13.15

Registrazione
  • Aperta
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    Ultimo aggiornamento: 24/11/2022 15:46
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